广义拟渐近独立下随机加权和的联合尾分布
概率论
2025-05-27 v2
摘要
本文重新审视了二维随机加权和的 max-sum 等价这一经典问题。与文献中大多数论文不同，我们考虑主随机变量之间存在某种相互依赖关系，这是通过一种新的依赖结构与某些二维重尾分布类的组合实现的。此外，我们在二维正则变化分布方面引入了一种新方法，与经典的多变量正则变化分布不同，该方法与多变量非线性单大跳变原理保持一致。我们研究了此类及其他二维类的若干封闭性质。我们的结果包含二维离散时间风险模型中的有限时间破产概率。
引用
@article{arxiv.2408.01010,
title = {Joint tail of randomly weighted sums under generalized quasi asymptotic independence},
author = {Dimitrios G. Konstantinides and Charalampos D. Passalidis},
journal= {arXiv preprint arXiv:2408.01010},
year = {2025}
}