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广泛相依随机变量和的精细大偏差及其应用

概率论 2021-06-14 v1

作者: Zhaolei Cui , Yuebao Wang

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摘要

本文中，我们获得了具有共同控制变尾分布或一致变尾分布（定义在 $(-\infty,\infty)$ 上）的广泛相依随机变量之非随机和与随机和的精细大偏差若干结果。随后我们将结果应用于再保险与保险，给出了关于比例再保险、随机时刻破产概率与有限时间破产概率的若干渐近估计。

关键词

精细大偏差广泛相依随机变量控制变尾一致变尾再保险破产概率

引用

@article{arxiv.2106.06188,
  title  = {Precise large deviations of sums of widely dependent random variables and its applications},
  author = {Zhaolei Cui and Yuebao Wang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2106.06188},
  year   = {2021}
}