大偏差在金融与保险中的若干应用与方法
概率论
2008-12-02 v2 统计金融
摘要
在这些笔记中，我们介绍大偏差在金融与保险中的一些方法和应用。我们从与 Cramer 定理相关的经典破产问题开始，并给出对具有股票市场投资的保险模型的推广。然后我们描述在期权定价的稀有事件模拟中如何使用大偏差逼近与重要性抽样。最后我们聚焦于风险管理中的大偏差方法，用于估计信用风险中的大额投资组合损失及市场投资中的组合表现。
引用
@article{arxiv.math/0702473,
title = {Some applications and methods of large deviations in finance and insurance},
author = {Huyen Pham},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0702473},
year = {2008}
}