含额外资金的风险模型中破产概率估计的实用方法
概率论
2015-03-19 v1
摘要
我们研究了一种经典风险模型的推广情形，即保险公司在每次索赔到达时获得额外资金，并考虑了破产概率估计的一些实用方法。特别地，我们得到了破产概率的指数上界，并构造了破产概率的 De Vylder 近似。我们将这些方法的结果与针对特定索赔额分布和额外资金分布通过 Monte Carlo 方法获得的统计估计进行了比较。
引用
@article{arxiv.1503.05383,
title = {Practical approaches to the estimation of the ruin probability in a risk model with additional funds},
author = {Yuliya Mishura and Olena Ragulina and Oleksandr Stroyev},
journal= {arXiv preprint arXiv:1503.05383},
year = {2015}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.15559/15-VMSTA18 in the Modern Stochastics: Theory and Applications (https://www.i-journals.org/vtxpp/VMSTA) by VTeX (http://www.vtex.lt/)