离散时间风险模型中破产概率的逼近
概率论
2020-06-03 v1
摘要
基于 Pollaczeck-Khinchine 公式的离散形式，当索赔服从负二项混合分布时，本文提供了一种计算 Gerber-Dickson 风险模型中最终破产概率的一般方法。随后将该结果推广至服从混合 Poisson 分布的索赔。所得公式允许采用若干逼近程序。本文给出了几个例子，并提供了逼近精度的数值证据。
引用
@article{arxiv.2006.01391,
title = {Approximations of the ruin probability in a discrete time risk model},
author = {David J. Santana and Luis Rincon},
journal= {arXiv preprint arXiv:2006.01391},
year = {2020}
}
备注
24 pages, 4 figures