扰动经典风险模型中破产问题的注记
概率论
2016-08-22 v1
摘要
在本简短注记中，我们通过构造若干辅助随机过程，推导了扰动经典风险模型中破产时间与破产前索赔次数的联合密度的显式公式。
引用
@article{arxiv.1608.05514,
title = {A note on ruin problems in perturbed classical risk models},
author = {Peng Liu and Chunsheng Zhang and Lanpeng Ji},
journal= {arXiv preprint arXiv:1608.05514},
year = {2016}
}
备注
9