正象限上的二维破产问题
概率论
2007-11-16 v1
摘要
本文研究了两家保险公司按特定比例分担索赔和保费的联合破产问题（模拟同一家保险公司的两个分支机构或一家保险与再保险公司）。通过将保险公司的风险过程建模为 Cramér-Lundberg 过程，我们获得了任一家保险公司在有限时间内破产的概率的空间拉普拉斯变换。随后，针对指数分布的索赔，我们通过显式逆拉普拉斯变换推导了该联合破产概率的显式解析表达式。我们还提供了联合破产时间的拉普拉斯变换的特征描述。
引用
@article{arxiv.0711.2465,
title = {A two-dimensional ruin problem on the positive quadrant},
author = {Florin Avram and Zbigniew Palmowski and Martijn Pistorius},
journal= {arXiv preprint arXiv:0711.2465},
year = {2007}
}
备注
2 figures, 19pp