一般投资和重尾索赔下的破产概率
风险管理
2008-12-02 v1 概率论
摘要
在本文中，我们研究了一家面临重尾索赔、采用可预测投资策略并将其投资于价格按照相当一般的半鞅演化的风险资产的保险公司，其有限时间破产概率的渐近衰减。我们表明，破产问题对应于确定随机扰动随机积分方程解的击中概率。我们推导出关于击中概率的一个大偏差结果，该结果对一族半鞅一致成立，并表明该结果给出了在任意投资策略（包括最优投资策略）下有限时间破产概率的渐近衰减。
引用
@article{arxiv.0809.4372,
title = {Ruin probabilities under general investments and heavy-tailed claims},
author = {Henrik Hult and Filip Lindskog},
journal= {arXiv preprint arXiv:0809.4372},
year = {2008}
}