线性 Hawkes 到达下破产概率的精确渐近性
概率论
2023-04-07 v1
摘要
本文中，我们确定了到达过程由线性标记 Hawkes 过程给出的风险过程之破产概率的界与精确渐近性。我们考虑索赔额的轻尾与重尾情形。主要技术基于一次大跳跃原理、指数测度变换与更新论。
引用
@article{arxiv.2304.03075,
title = {Exact asymptotics of ruin probabilities with linear Hawkes arrivals},
author = {Zbigniew Palmowski and Simon Pojer and Stefan Thonhauser},
journal= {arXiv preprint arXiv:2304.03075},
year = {2023}
}