一般 Levy 保险风险过程的破产概率与超出量
概率论
2007-05-23 v1
摘要
我们将保险风险过程置于一般的 Levy 过程框架中，并在该过程几乎必然漂移趋于 -\infty 且 Levy 测度或阶梯高度测度的正尾为次指数或更一般地卷积等价时，给出关于破产概率以及过程超过高水平时的超出量渐近分布的一般性定理。Asmussen 与 Kluppelberg [Stochastic Process. Appl. 64 (1996) 103-125] 以及 Bertoin 与 Doney [Adv. in Appl. Probab. 28 (1996) 207-226] 关于随机游走与复合 Poisson 模型中破产概率和超出量的结果，被证明在一般设定下有对应的类似结论。我们所推导的恒等式为进一步研究 Levy 过程的一般更新型性质开辟了道路。
引用
@article{arxiv.math/0503539,
title = {Ruin Probabilities and Overshoots for General Levy Insurance Risk Processes},
author = {Claudia Kluppelberg and Andreas E. Kyprianou and Ross A. Maller},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0503539},
year = {2007}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.1214/105051604000000927 in the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)