二分网络下风险过程的破产概率
概率论
2020-02-04 v3
摘要
本文通过评估多元复合泊松风险过程的单个与多个分量的破产概率，研究保险市场中的风险平衡特征。该过程各分量之间的依赖性由随机二分网络诱导。类比于无网络情形，引入了一个网络破产参数。这一依赖于二分网络的随机参数对破产概率至关重要。在网络满足一定条件且索赔额分布为轻尾的情形下，我们得到了 Lundberg 界；对于指数索赔额分布，得到了破产概率的精确结果。对于大型稀疏网络，该网络破产参数由独立泊松变量的函数近似。
引用
@article{arxiv.1805.12459,
title = {Ruin probabilities for risk processes in a bipartite network},
author = {Anita Behme and Claudia Klüppelberg and Gesine Reinert},
journal= {arXiv preprint arXiv:1805.12459},
year = {2020}
}