Markov 环境中带有观测者的风险模型
概率论
2013-10-14 v1
摘要
我们将谱负 Markov 加性过程作为随机环境中的风险过程模型。鉴于近期对替代破产概念的兴趣，我们假设当独立的 Poisson 观测者看到过程为负时即发生破产，其中观测速率可能依赖于环境状态。利用逼近论证和谱理论，我们在此一般设定下建立了所得生存概率的显式公式。我们还讨论了相关量的有效计算方法，并提供了数值示例。
关键词
引用
@article{arxiv.1310.3054,
title = {A risk model with an observer in a Markov environment},
author = {Hansjoerg Albrecher and Jevgenijs Ivanovs},
journal= {arXiv preprint arXiv:1310.3054},
year = {2013}
}