随机网络中风险过程的破产概率
概率论
2023-02-15 v1 风险管理
摘要
我们研究多维Cram\'er-Lundberg风险过程,其中位于大型稀疏网络上的个体从邻居处接收损失。为降低问题维度,我们依据任意可数类型集对个体进行分类。任一主体的破产会触发其所有邻居的损失。我们考虑由破产个体集合引发的损失到达过程服从强度函数随网络规模缩放的一般Poisson过程的情况。当网络规模趋于无穷时,我们给出任意类型主体在损失传播过程结束时的显式破产概率。这些极限概率除依赖个体类型与网络结构外,还依赖损失分布与损失到达过程。对于开放网络上更复杂的风险过程,即除内部网络风险过程外个体还从外部用户接收损失的情形,我们给出了破产概率的界。
引用
@article{arxiv.2302.06668,
title = {Ruin Probabilities for Risk Processes in Stochastic Networks},
author = {Hamed Amini and Zhongyuan Cao and Andreea Minca and Agnès Sulem},
journal= {arXiv preprint arXiv:2302.06668},
year = {2023}
}
备注
31 pages