亚临界Cramér-Lundberg模型破产概率的渐近分析
风险管理
2026-03-03 v1 概率论
摘要
我们研究了一个非生命保险投资组合的动态模型。该模型的基础是代表保险公司赔付方的复合泊松过程。为引入如灾难性事件等出现的索赔簇，该过程通过一个Lévy亚托马德（subordinator）进行时间变换。亚托马德被选择使得其平均以与日历时间相同的速度演化，在强度和严重性之间形成权衡。我们表明，这种转换始终会对破产概率产生负面影响。尽管预期总索赔金额保持不变，但破产概率作为初始资本函数，根据亚托马德的选择，下降得 arbitrarily慢。
引用
@article{arxiv.2603.01821,
title = {Asymptotics of Ruin Probabilities in a Subordinated Cram\'er-Lundberg Model},
author = {Jonathan Klinge and Maren Diane Schmeck},
journal= {arXiv preprint arXiv:2603.01821},
year = {2026}
}