智能体与对象网络中破产概率的相变现象
概率论
2021-04-13 v1
摘要
经典的 Cramér-Lundberg 风险过程建模了一家保险公司的破产概率，其经历 incoming 现金流——保费收入，与 outgoing 现金流——理赔。从系统视角看，保险代理人与风险对象之网可由二部网络表示。在此二部网络设定下，已表明即便个体代理人在经典 Cramér-Lundberg 模型中会遭遇破产，一组代理人的联合破产仍可被避免。本文描述并考察了这些破产概率的一种相变现象。
引用
@article{arxiv.2104.05041,
title = {A Phase Transition Phenomenon for Ruin Probabilities in a Network of Agents and Objects},
author = {Rukuang Huang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2104.05041},
year = {2021}
}