若干类极值马尔可夫序列的Cramer-Lundberg模型
概率论
2022-02-09 v2
摘要
经典的Cramer-Lundberg模型是描述保险公司财务状况的首次尝试。收入被近似为稳定的资金流，保险赔付无上限且可取从零到无穷的任意值。该社会不投资任何部分资金，没有雇员、股东或企业维护成本。存在许多Cramer-Lundberg模型的修正版本，至少涵盖了此处描述的某些问题，但它们通常要求深入了解保险公司的内部财务政策。我们在此提出另一种基于由广义卷积定义的马尔可夫过程的修正。借助广义卷积，我们可以基于公开可用数据对公司的内部财务政策进行随机近似。本文我们聚焦于计算由广义卷积（特别是-卷积、极大卷积和Kendall卷积）定义转移概率的马尔可夫过程Cramer-Lundberg模型在无限时间水平下的破产概率。
引用
@article{arxiv.1901.05701,
title = {Cramer-Lundberg model for some classes of extremal Markov sequences},
author = {B. H. Jasiulis-Gołdyn and A. Lechańska and J. K. Misiewicz},
journal= {arXiv preprint arXiv:1901.05701},
year = {2022}
}