非 Poisson 检验下的破产概率
概率论
2026-01-14 v1
摘要
本文研究在更新检验时刻观测的保险公司盈余过程，重点评估盈余水平跌破零的概率。针对多种类型的检验间隔分布，给出了相应变换的显式表达式。此外，建立了 Cramér-Lundberg 型渐近式。同时，提出了一种基于重要性抽样的 Monte Carlo 算法，并证明其具有对数效率。
引用
@article{arxiv.2308.12769,
title = {Bankruptcy probabilities under non-Poisson inspection},
author = {Florine Kuipers and Michel Mandjes and Sara Morcy},
journal= {arXiv preprint arXiv:2308.12769},
year = {2026}
}