随机检查下的再保险下通过再保险控制的抽水
最优化与控制
2025-04-07 v1
摘要
我们考虑了一个可购买比例再保险的扩散风险模型。为了稳定剩余过程，试图将抽水，即剩余过程与其历史最大值的差值，保持在区间 内。抽水的观察时间形成一个续期过程。保险保留水平只能在观察时间更改。我们证明了存在最优策略，并说明了其如何确定。在泊松观察时间和确定性观察间隔的情况下，我们对 findings 进行了说明。
引用
@article{arxiv.2504.03319,
title = {Stochastic Control of Drawdowns via Reinsurance under Random Inspection},
author = {Kira Dudziak and Hanspeter Schmidli},
journal= {arXiv preprint arXiv:2504.03319},
year = {2025}
}