保险公司的最优周期性红利与风险控制问题
最优化与控制
2025-02-19 v2
摘要
我们研究了保险公司在股东 payout 时机受 Poisson 过程到达时间约束下的最优风险策略与红利策略问题。同时，风险控制通过比例再保险进行连续管理。我们的分析证实，在所有可容许的周期性 - 经典策略中，周期性 - 经典屏障策略对于最大化直至首次破产实例的期望净现值是最优的。
引用
@article{arxiv.2312.17131,
title = {An Optimal Periodic Dividend and Risk Control Problem for an Insurance Company},
author = {Mark Kelbert and Harold A. Moreno-Franco},
journal= {arXiv preprint arXiv:2312.17131},
year = {2025}
}