关于Lévy风险过程的最优周期分红策略

本文重新审视了最优周期分红问题，在该问题中，分红支付只能在独立泊松过程的跳跃时刻进行。在对偶（谱正Lévy）模型中，近期结果已证明了一种周期屏障策略的最优性，该策略仅在盈余高于某个水平时，在泊松分红决策时刻支付分红。本文证明了该策略对于其对偶过程具有完全单调Lévy密度的谱负Lévy过程的最优性。最优策略和价值函数用尺度函数简洁地写出。同时提供了数值结果。