Lévy风险过程的混合周期-经典障碍策略
概率论
2018-01-11 v2
摘要
给定一个谱负Lévy过程和独立的泊松观测时间，我们考虑一种周期障碍策略，每当过程高于某一水平时将其向下推至该水平。我们还考虑了在上方和/或下方带有额外经典反射的版本。利用尺度函数和游程理论，以尺度函数的形式计算了各种波动恒等式。还讨论了其在de Finetti红利问题中的应用。
引用
@article{arxiv.1609.01671,
title = {Mixed Periodic-classical barrier strategies for L\'evy risk processes},
author = {José-Luis Pérez and Kazutoshi Yamazaki},
journal= {arXiv preprint arXiv:1609.01671},
year = {2018}
}