谱负 L\'{e}vy 过程的 de Finetti 股息问题中障碍策略的最优性
概率论
2008-11-13 v1
摘要
我们考虑由 de Finetti [Trans. XVth Internat. Congress Actuaries 2 (1957) 433--443] 提出的经典最优股息控制问题。最近，Avram, Palmowski 和 Pistorius [Ann. Appl. Probab. 17 (2007) 156--180] 研究了风险过程由一般谱负 L\'{e}vy 过程建模的情况。我们借鉴了他们的结果，并给出了最优策略为障碍型的充分条件，从而有助于解释这一特定策略在一般情况下并非最优的事实。因此，我们能够大大扩展使障碍策略证明为最优的过程类。
引用
@article{arxiv.0811.1862,
title = {On optimality of the barrier strategy in de Finetti's dividend problem for spectrally negative L\'{e}vy processes},
author = {R. L. Loeffen},
journal= {arXiv preprint arXiv:0811.1862},
year = {2008}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/07-AAP504 the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)