谱负Lévy过程阈值策略最优性的替代方法
证券定价
2014-02-26 v2 概率论
摘要
考虑一个保险公司的最优分红问题，其未受控盈余过程演化为谱负Lévy过程。我们假设根据允许的策略向股东支付股息，其股息率受常数限制。目标是找到一个股息政策，以最大化在破产前支付给股东的股息的期望折现值。Kyprianou、Loeffen和Perez [28] 已证明，在Lévy测度具有完全单调密度的条件下，折射策略（也称为阈值策略）构成最优策略。在本文中，我们提出了解决此最优问题的替代方法。
引用
@article{arxiv.1101.0446,
title = {Alternative approach to the optimality of the threshold strategy for spectrally negative Levy processes},
author = {Ying Shen and Chuancun Yin and Kam Chuen Yuen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1101.0446},
year = {2014}
}
备注
16 pages