谱负 Lévy 过程的折射策略的最优性

我们重新审视一个通过最优修正底层谱负 Lévy 过程形成的随机控制问题。策略必须关于 Lebesgue 测度绝对连续，目标是最小化运行与控制成本的总成本。在运行成本函数为凸的假设下，我们证明了折射策略的最优性。我们还得到了当控制集扩大时，最优折射策略与值函数收敛到无绝对连续假设的松弛情形下的对应量。进一步给出了数值结果以证实这些解析结果。