对偶模型中多重折射分红策略的最优性
概率论
2018-03-19 v1
摘要
我们在对偶（谱正 Lévy）模型的两个等价版本的最优分红问题中考虑多重折射策略。第一个问题是纾困情形的一个变体，其中红利支付和资本注入都必须关于 Lebesgue 测度绝对连续。第二个问题是 Avanzi 等人 [4] 工作的扩展，其中策略是两种具有不同上限和不同交易成本的绝对连续红利支付的组合。在这两个问题中，我们证明了在两个阈值处对过程进行折射是最优的，且最优控制过程为 Czarna 等人 [9] 最近研究的多重折射 Lévy 过程。最优策略和价值函数以尺度函数的某一形式简洁地表示。此外还给出了数值结果。
引用
@article{arxiv.1803.06038,
title = {Optimality of multi-refraction dividend strategies in the dual model},
author = {Irmina Czarna and José Luis Pérez and Kazutoshi Yamazaki},
journal= {arXiv preprint arXiv:1803.06038},
year = {2018}
}