关于Lévy过程双障碍策略的最优性
概率论
2019-09-17 v2 最优化与控制
摘要
本文研究带资本注入的de Finetti最优分红问题。我们证实了当底层风险模型遵循可能具有正负跳跃的Lévy过程时，双障碍策略的最优性。本文的主要结果推广了Avram等人（2007）的定理3（即谱负情形）以及Bayraktar等人（2013）的定理3.1（即谱正情形）。与谱单侧情形不同，双障碍策略无法借助尺度函数来获取分红与资本注入的期望净现值（NPVs）的某些性质。相反，为获得这些性质，我们考察当初始值或障碍值发生微小变化时样本路径（及相应NPV）的改变。
引用
@article{arxiv.1908.05906,
title = {On the optimality of double barrier strategies for L\'evy processes},
author = {Kei Noba},
journal= {arXiv preprint arXiv:1908.05906},
year = {2019}
}
备注
31 pages. The assumption has been improved a little