带交易成本的谱负 Lévy 风险过程的红利与资本注入优化
最优化与控制
2020-04-14 v4
摘要
对于储备由谱负 Lévy 过程建模的保险公司，我们研究最优脉冲红利问题，以最大化预期累积净红利支付减去累积资本注入成本。在此设定下，红利受益者注入资本以确保风险过程非负，从而保险人永不破产。我们得到了最优脉冲红利与资本注入策略及其值函数。
关键词
引用
@article{arxiv.1807.11171,
title = {Dividend and Capital Injection Optimization with Transaction Cost for Spectrally Negative L\'{e}vy Risk Processes},
author = {Wenyuan Wang and Yuebao Wang and Xueyuan Wu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1807.11171},
year = {2020}
}