谱负Lévy过程最优分红壁垒的半参数估计
统计理论
2022-09-14 v1 统计理论
摘要
我们讨论当盈余过程服从Lévy保险风险过程时，最优分红壁垒的统计估计问题。最优分红壁垒定义为使直至破产前所有分红支付的现值期望最大化的壁垒水平。本文基于“拟过程”定义了所有分红支付现值期望的估计量，该拟过程通过对Lévy保险风险过程样本路径的增量进行重排来生成样本路径。证明了最优分红壁垒估计量的一致性。此外，在扩散扰动的复合泊松风险模型情形下，对我们的方法进行了数值检验。
引用
@article{arxiv.2209.05781,
title = {Semiparametric Estimation of Optimal Dividend Barrier for Spectrally Negative L\'{e}vy Process},
author = {Yasutaka Shimizu and Hiroshi Shiraishi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2209.05781},
year = {2022}
}