关于具有周期性股利支付和固定交易成本的救助股利问题

我们研究了一家保险公司的带有交易成本的最优救助股利问题，其中股东的支付与独立 Poisson 过程的到达时间一致。在此场景下，底层风险模型遵循谱负 Lévy 过程。我们的分析证实了在零点具有经典反射的周期性 $(b_{1},b_{2})$-障碍策略的最优性。该策略包括在 Poisson 到达时间当盈余超过 $b_{2}$ 时将其降至 $b_1$，并在盈余低于零时将其推至 0。