带投资收益与借记利息的广义风险模型的最优分红控制
最优化与控制
2012-09-19 v6 系统与控制
风险管理
摘要
本文研究了保险公司在考虑再融资或资本注入的更现实模型下的分红优化问题。该模型遵循复合泊松框架，对正准备金计贷方利息，对负准备金计借记利息。当准备金降至临界值以下时发生破产。公司动态控制分红支付，目标是在破产前最大化预期折现分红总额。我们证明了最优策略是带状策略，并且在准备金为负时不支付分红是最优的。
引用
@article{arxiv.1102.4132,
title = {Optimal dividend control for a generalized risk model with investment incomes and debit interest},
author = {Jinxia Zhu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1102.4132},
year = {2012}
}