一般 Lévy 风险过程中屏障策略的最优性
概率论
2011-01-04 v1
摘要
我们考虑一般 Lévy 过程设定下保险风险过程的最优分红问题。目标是寻找一种策略，以最大化直至破产时刻的期望总折现分红。我们给出了屏障型策略为最优策略的充分条件。特别地，我们证明，若 Lévy 密度是完全单调函数，则最优分红策略为屏障策略。该方法的灵感来源于 Avram 等人 (2007) [应用概率年鉴 17, 156-180]、Loeffen (2008) [应用概率年鉴 18, 1669-1680] 以及 Kyprianou 等人 (2010) [理论概率杂志 23, 547-564] 的工作，他们在谱负 Lévy 过程设定下考虑了相同问题。
引用
@article{arxiv.1101.0447,
title = {On optimality of the barrier strategy for a general Levy risk process},
author = {Kam Chuen Yuen and Chuancun Yin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1101.0447},
year = {2011}
}
备注
14 pages