带绝对连续控制且受巴黎破产约束的最优分红问题中折射策略的最优性
概率论
2024-07-30 v2 最优化与控制
摘要
我们考虑在带巴黎破产作为终止时间的谱负 L\'evy 模型中，具有绝对连续策略的 de Finetti 最优分红问题。所考虑的问题本质上是 Kyprianou、Loeffen 与 P\'erez（2012）以及 Renaud（2019）所研究控制问题的推广。使用巴黎涨落理论中尺度函数的语言，并在 L\'evy 测度密度完全单调的假设下，我们证明折射分红策略是最优的，并刻画了最优阈值。特别地，我们研究了巴黎实施延迟的速率对该最优阈值的影响。
引用
@article{arxiv.2310.18164,
title = {Optimality of a refraction strategy in the optimal dividends problem with absolutely continuous controls subject to Parisian ruin},
author = {Félix Locas and Jean-François Renaud},
journal= {arXiv preprint arXiv:2310.18164},
year = {2024}
}