关于 Lévy 过程折射-反射策略的最优性
概率论
2022-11-03 v2 最优化与控制
摘要
本文在分红策略绝对连续的假设下，研究了带资本注入的 de Finetti 最优分红问题。在许多先前的研究中，受控前的过程被假设为谱单侧 Lévy 过程，然而本文我们使用可能同时具有正跳和负跳的 Lévy 过程。在主定理中，我们证明了折射-反射策略是最优策略。我们还提及了定义折射 Lévy 过程的随机微分方程解的存在性与唯一性。
引用
@article{arxiv.2110.09560,
title = {On the optimality of the refraction--reflection strategy for L\'evy processes},
author = {Kei Noba},
journal= {arXiv preprint arXiv:2110.09560},
year = {2022}
}
备注
50 pages, 4 figures