最优分红与资本注入：一般 Lévy 模型及其在体制转换模型中的扩展
概率论
2024-10-28 v2
摘要
本文研究具有指数时间视野的纾困最优分红问题的一般 Lévy 过程模型，并进一步将其扩展至体制转换模型。我们首先在具有凹终端支付函数的单体制设定下证明双重障碍策略的最优性。随后应用此结果，通过压缩映射论证，证明体制转换模型中 Markov 调制双重障碍策略的最优性。我们对具有正负跳跃的一般 Lévy 模型求解了这些问题，极大推广了现有关于谱单侧模型的结论。
引用
@article{arxiv.2306.12374,
title = {Optimal dividends and capital injection: A general L\'evy model with extensions to regime-switching models},
author = {Dante Mata López and Kei Noba and José-Luis Pérez and Kazutoshi Yamazaki},
journal= {arXiv preprint arXiv:2306.12374},
year = {2024}
}