随机利率下对偶风险模型的最优红利
数理金融
2017-05-24 v1
摘要
对偶风险模型中的最优红利策略在文献中已得到充分研究。但据我们所知，所有先前的工作均假设确定性的利率。在本文中，我们假设贴现因子服从几何布朗运动或指数 Lévy 过程，研究随机利率下对偶风险模型的最优红利策略。我们将证明可以得到闭式解。
关键词
引用
@article{arxiv.1705.08411,
title = {Optimal Dividends in the Dual Risk Model under a Stochastic Interest Rate},
author = {Zailei Cheng},
journal= {arXiv preprint arXiv:1705.08411},
year = {2017}
}
备注
19 pages, 2 figures