关于以外币支付的最优股息的札记
数理金融
2016-03-25 v1 最优化与控制
摘要
我们考虑一个拥有初始资本且盈余过程被建模为带漂移的布朗运动的保险实体。假设该公司寻求最大化以外国货币宣布或支付的预期贴现股息的累积值。货币波动被建模为 Lévy 过程。我们考虑两种情况：受限和非受限股息支付。结果表明值函数和优化策略可以显式计算。
引用
@article{arxiv.1603.07615,
title = {A Note on the Optimal Dividends Paid in a Foreign Currency},
author = {Julia Eisenberg and Paul Krühner},
journal= {arXiv preprint arXiv:1603.07615},
year = {2016}
}
备注
8 pages, 2 figures