Cramér-Lundberg 风险过程中分红支付期望效用的优化
计算金融
2017-05-08 v3 概率论
投资组合管理
摘要
本文考虑了一家保险公司分红支付贴现效用最大化问题，其准备金由经典 Cramér-Lundberg 风险过程建模。我们在分红率有界的约束下研究该优化问题。我们证明了值函数满足 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程，并确定了最优分红策略。
引用
@article{arxiv.1110.5446,
title = {Optimizing expected utility of dividend payments for a Cram\'er-Lundberg risk proces},
author = {Zbigniew Palmowski and Sebastian Baran},
journal= {arXiv preprint arXiv:1110.5446},
year = {2017}
}