经典集体风险过程中分红支付的渐近期望效用
最优化与控制
2023-03-22 v1
摘要
当初始准备金趋于无穷时，我们求得了一家保险公司折现分红支付期望效用最大化的值函数的渐近性，该公司准备金被建模为经典 Cramér 风险过程，且索赔服从指数分布。我们聚焦于幂效用与对数效用函数。我们还进行了一些数值分析。
引用
@article{arxiv.2303.11827,
title = {Asymptototic Expected Utility of Dividend Payments in a Classical Collective Risk Process},
author = {Sebastian Baran and Corina Constantinescu and Zbigniew Palmowski},
journal= {arXiv preprint arXiv:2303.11827},
year = {2023}
}