具有盈余依赖保费的保险风险模型的精确与渐近结果
计算金融
2013-08-15 v1 概率论
风险管理
摘要
本文发展了一种符号技术，用于在保费收入依赖于保险组合当前盈余的更新保险风险模型中，获得破产概率和贴现惩罚函数的渐近表达式。分析基于具有变系数的线性常微分方程的边值问题。格林算子的代数结构使我们能够以直观的方式处理解的渐近行为，从而得到指数型展开和Cramér型渐近。此外，对于复合泊松风险模型中更具体的保费函数情形，我们获得了闭式解。
引用
@article{arxiv.1110.5276,
title = {Exact and asymptotic results for insurance risk models with surplus-dependent premiums},
author = {Hansjörg Albrecher and Corina Constantinescu and Zbigniew Palmowski and Georg Regensburger and Markus Rosenkranz},
journal= {arXiv preprint arXiv:1110.5276},
year = {2013}
}