两种非标准风险模型中与净损失过程相关的若干风险目标的精细大偏差
概率论
2024-10-11 v3
摘要
针对两种非标准更新风险模型，我们研究了有限时间破产概率与净损失过程的随机和的精细大偏差，以及随机时间破产概率的渐近性。值得注意的是，其中一种模型允许索赔额序列与索赔间隔时间序列任意相依。随后，我们应用这些结果得到了比例净损失过程与超额净损失过程的精细大偏差，以及止损净损失再保险条约均值的渐近估计。这些结果均涉及风险模型的收入项，这在现有文献中相对少见。
引用
@article{arxiv.2305.00476,
title = {Precise large deviations of some risk objectives related to the net loss process in two nonstandard risk models},
author = {Yang Chen and Zhaolei Cui and Yuebao Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2305.00476},
year = {2024}
}