分数布朗风险模型的比例再保险
概率论
2020-10-02 v1
摘要
本文研究具有比例再保险方案的二维分数布朗风险模型的破产概率。我们关注有限时间范围内的联合破产概率与同时破产概率。保险公司与再保险公司的风险过程均由大量独立同分布子风险过程组成，代表独立的业务。我们推导了初始资本趋于无穷时的渐近性质。
引用
@article{arxiv.2010.00222,
title = {Proportional reinsurance for fractional Brownian risk model},
author = {Krzysztof Kȩpczyński},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.00222},
year = {2020}
}