无破产布朗风险的最小成本
最优化与控制
2011-12-20 v1 风险管理
摘要
本文研究以带漂移的布朗运动（扩散近似模型）建模的风险过程。保险实体可购买再保险以降低风险，并在离散时刻接受资金注入以避免破产。考虑了比例再保险与超额损失再保险。目标是寻找最优再保险与资金注入策略，以最小化维持公司盈余过程非负（即无破产）的总成本，其中成本函数定义为资金注入的总折现值。通过求解相应的拟变分不等式（QVI），显式地求出了最优解。
引用
@article{arxiv.1112.4005,
title = {Minimal Cost of a Brownian Risk without Ruin},
author = {Shangzhen Luo and Michael Taksar},
journal= {arXiv preprint arXiv:1112.4005},
year = {2011}
}