具有时滞的均值方差保险人的 Alpha-鲁棒投资-再保险策略
最优化与控制
2022-09-13 v2
摘要
本文在 -maxmin 均值方差准则下研究了一类具有时滞的鲁棒最优再保险-投资问题。保险公司的盈余过程近似为带漂移的布朗运动。金融市场由无风险资产和服从几何布朗运动的风险资产组成。利用动态规划原理和 Hamilton-Jacobin-Bellman（HJB）方程，得到了最优策略的具体表达式以及相应 HJB 方程的显式解。此外，给出了一个验证定理以确保值函数确为 HJB 方程的解。最后，给出一些数值算例与图形以说明结果，并讨论了模型中若干重要参数对最优策略的影响。
引用
@article{arxiv.2112.03618,
title = {Alpha-robust investment-reinsurance strategy for a mean-variance insurer with delay},
author = {Min Zhang and Yong He},
journal= {arXiv preprint arXiv:2112.03618},
year = {2022}
}
备注
we want revise this version of the paper