均值-方差准则下超额损失再保险的最优性
风险管理
2017-03-22 v2
摘要
本文研究均值-方差准则下保险人的再保险-投资问题。我们证明，当再保险保费按期望值保费原则计算时，在谱负Lévy保险模型下，超额损失再保险是唯一的均衡再保险策略。此外，通过求解扩展的Hamilton-Jacobi-Bellman方程，我们得到了显式的均衡再保险-投资策略。
引用
@article{arxiv.1703.01984,
title = {Optimality of Excess-Loss Reinsurance under a Mean-Variance Criterion},
author = {Danping Li and Dongchen Li and Virginia R. Young},
journal= {arXiv preprint arXiv:1703.01984},
year = {2017}
}