具有相关布朗运动的二维模型中的破产概率
概率论
2020-04-29 v1 投资组合管理
摘要
我们考虑两家保险公司，其禀赋过程由带漂移的布朗运动给出。这些公司可以通过转移支付进行合作，以最大化它们均不破产的概率。我们证明，若布朗运动相关且转移率可超过漂移率，则尽可能向禀赋较少的公司推送是合作的最优策略。此外，在完全正相关的布朗运动情形下，我们也允许不同的扩散系数，我们得到了最小破产概率的显式公式。
引用
@article{arxiv.2004.13601,
title = {Ruin probability in a two-dimensional model with correlated Brownian motions},
author = {Peter Grandits and Maike Klein},
journal= {arXiv preprint arXiv:2004.13601},
year = {2020}
}
备注
17 pages, 17 figures, Both authors gratefully acknowledge the support by the Austrian Science Fund (Fonds zur F\"orderung der wissenschaftlichen Forschung) under grant P30864-N35