随机环境下带投资的风险概率：光滑性
概率论
2023-11-21 v1
摘要
本文研究一家保险公司将其资本储备投资于风险资产时的破产问题，该资产价格动态由条件几何布朗运动给出，其参数依赖于描述经济与金融环境随机变化的马尔可夫过程。我们证明了破产概率作为初始资本函数的光滑性，并为其导出了一个积分微分方程。
引用
@article{arxiv.2311.11023,
title = {Ruin probabilities with investments in random environment: smoothness},
author = {Viktor Antipov and Yuri Kabanov},
journal= {arXiv preprint arXiv:2311.11023},
year = {2023}
}