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关于带风险投资之破产问题的一个注记

概率论 2008-12-02 v2 风险管理

作者: David Maher

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摘要

我们重证了关于带风险投资之破产概率经典问题中某种破产性的一条结果及其若干推广。我们还给出了扩散情形下风险与投资过程的联合转移密度。

关键词

破产问题风险投资破产概率扩散情形转移密度推广

引用

@article{arxiv.math/0506127,
  title  = {A Note on the Ruin Problem with Risky Investments},
  author = {David Maher},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0506127},
  year   = {2008}
}

备注

12 pages; Corrected typos and labels