有限区间内带投资的破产问题：偏 integro-微分方程及其粘性解
概率论
2024-01-10 v1
摘要
本研究探讨了一家保险公司将其准备金投资于风险资产时的破产问题，该资产的价格动力学由几何 Lévy 过程给出。将破产概率视为资本准备金的函数，我们导出了一个在粘性意义下理解的偏 integro-微分方程，并证明了相应边值问题粘性解的唯一性结果。
引用
@article{arxiv.2401.04276,
title = {Ruin problems with investments on a finite interval: PIDEs and their viscosity solutions},
author = {Viktor Antipov and Yuri Kabanov},
journal= {arXiv preprint arXiv:2401.04276},
year = {2024}
}
备注
13 pages