带投资的风险概率：光滑性、IDE与ODE、渐近行为
概率论
2020-11-17 v1
摘要
本研究探讨了一家拥有寿险和非寿险两个业务分支的保险公司在将其准备金投资于价格动态由几何布朗运动给出的风险资产时的破产问题。我们证明了破产概率作为初始资本函数的光滑性结果，并为其获得了在经典意义下理解的积分微分方程。对于指数分布跳跃的情形，我们表明生存概率是四阶常微分方程的解。对后者的渐近分析得出如下结论：破产概率趋于零的方式与已研究的单侧跳跃模型情形相同。
引用
@article{arxiv.2011.07828,
title = {Ruin probabilities with investments: smoothness, IDE and ODE, asymptotic behavior},
author = {Yuri Kabanov and Nikita Pukhlyakov},
journal= {arXiv preprint arXiv:2011.07828},
year = {2020}
}