次指数理赔规模下的二维破产概率
概率论
2017-06-02 v4
摘要
我们分析了两家保险公司（或同一公司的两个部门）的破产概率的渐近性，它们按某些指定比例分摊理赔与保费，当两家公司的初始准备金趋于无穷且理赔规模为次指数时。
引用
@article{arxiv.1702.01312,
title = {Two-dimensional ruin probability for subexponential claim size},
author = {Sergey Foss and Dmitry Korshunov and Zbigniew Palmowski and Tomasz Rolski},
journal= {arXiv preprint arXiv:1702.01312},
year = {2017}
}